PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.11

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FOCKX:

0.01

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

FOCKX:

1.00

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.12

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.28

VOO:

2.83

Индекс Язвы

FOCKX:

12.63%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.68%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FOCKX:

-13.91%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.82% соответственно.

FOCKX

С начала года

-3.99%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.93%

3 года

14.39%

5 лет

9.11%

10 лет

9.86%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FOCKX и VOO

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VOO

FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VOO

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VOO

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...