PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с FOKFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или FOKFX.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FOKFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.11

FOKFX:

0.25

Коэф-т Сортино

FOCKX:

0.01

FOKFX:

0.49

Коэф-т Омега

FOCKX:

1.00

FOKFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.12

FOKFX:

0.23

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.28

FOKFX:

0.67

Индекс Язвы

FOCKX:

12.63%

FOKFX:

8.57%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.68%

FOKFX:

26.02%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

FOKFX:

-37.76%

Текущая просадка

FOCKX:

-13.91%

FOKFX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью -3.56%.

FOCKX

С начала года

-3.99%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.93%

3 года

14.39%

5 лет

9.11%

10 лет

9.86%

FOKFX

С начала года

-3.56%

1 месяц

15.85%

6 месяцев

-1.23%

1 год

6.53%

3 года

19.55%

5 лет

15.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Fidelity OTC K6 Portfolio

Сравнение комиссий FOCKX и FOKFX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и FOKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FOKFX

FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		0.20%0.20%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FOKFX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FOKFX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеют волатильность 6.32% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...