PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с FOKFX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или FOKFX.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FOKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.22%
130.68%
FOCKX
FOKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

FOKFX:

0.15

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

FOKFX:

0.38

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

FOKFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

FOKFX:

0.15

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

FOKFX:

0.48

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

FOKFX:

7.97%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

FOKFX:

25.92%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

FOKFX:

-37.76%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

FOKFX:

-15.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность -11.57%, а FOKFX немного выше – -11.41%.

FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

FOKFX

С начала года

-11.41%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-8.65%

1 год

2.12%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCKX и FOKFX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOKFX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и FOKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
FOKFX: 0.15
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
FOKFX: 0.38
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
FOKFX: 1.05
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
FOKFX: 0.15
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCKX: -0.43
FOKFX: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.15
FOCKX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FOKFX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FOKFX в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		0.22%0.20%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FOKFX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-15.47%
FOCKX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FOKFX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеют волатильность 16.21% и 16.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
16.47%
FOCKX
FOKFX