PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOCKX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FOKFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.91%
7.04%
FOCKX
FOKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

0.99

FOKFX:

1.71

Коэф-т Сортино

FOCKX:

1.31

FOKFX:

2.27

Коэф-т Омега

FOCKX:

1.20

FOKFX:

1.31

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

1.13

FOKFX:

2.20

Коэф-т Мартина

FOCKX:

2.73

FOKFX:

6.52

Индекс Язвы

FOCKX:

7.66%

FOKFX:

4.92%

Дневная вол-ть

FOCKX:

21.25%

FOKFX:

18.86%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

FOKFX:

-37.76%

Текущая просадка

FOCKX:

-8.21%

FOKFX:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 31.78%.


FOCKX

С начала года

20.52%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-1.91%

1 год

20.78%

5 лет

11.76%

10 лет

11.32%

FOKFX

С начала года

31.78%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

7.04%

1 год

31.97%

5 лет

18.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и FOKFX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.


FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOCKX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.71
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.312.27
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.31
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.132.20
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.736.52
FOCKX
FOKFX

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.71
FOCKX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FOKFX

FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%13.66%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.15%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FOKFX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.21%
-2.22%
FOCKX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FOKFX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.09%
5.50%
FOCKX
FOKFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab