PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163895762

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FOCKX с FBGKX FOCKX с FOCPX FOCKX с FOKFX FOCKX с VOO FOCKX с QQQ FOCKX с VWENX FOCKX с VSEQX FOCKX с VPMAX FOCKX с VGT FOCKX с JEPI
Популярные сравнения:
FOCKX с FBGKX FOCKX с FOCPX FOCKX с FOKFX FOCKX с VOO FOCKX с QQQ FOCKX с VWENX FOCKX с VSEQX FOCKX с VPMAX FOCKX с VGT FOCKX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
11.49%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity OTC Portfolio Class K показал доход в 17.15% с начала года и 22.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio Class K составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


FOCKX

С начала года

17.15%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-0.13%

1 год

22.63%

5 лет (среднегодовая)

12.08%

10 лет (среднегодовая)

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.88%6.80%2.92%-3.68%7.31%6.86%-3.68%1.20%-7.89%0.14%17.15%
20239.38%-2.23%7.77%1.52%5.35%5.45%3.81%-1.41%-5.56%-1.15%9.77%4.85%42.92%
2022-9.60%-4.53%2.72%-12.74%-3.55%-7.57%9.13%-3.59%-12.33%4.87%6.74%-8.00%-34.48%
20210.50%2.73%0.16%5.85%-0.97%6.31%2.43%4.56%-12.72%6.82%-0.39%-2.15%12.16%
20202.46%-6.08%-10.14%15.38%7.16%5.90%7.81%11.71%-10.97%-2.66%10.74%4.88%37.24%
20199.70%3.16%3.67%5.91%-8.13%6.85%2.60%-1.82%-6.61%3.71%5.24%2.88%28.85%
20188.25%-1.62%-3.23%0.86%6.69%1.30%1.36%6.55%-4.00%-10.57%-2.42%-10.70%-9.23%
20175.72%4.76%2.07%3.26%5.19%0.66%2.69%2.40%-3.72%3.91%1.45%0.08%32.01%
2016-12.73%-2.28%7.08%-0.09%5.43%-2.91%9.36%0.70%1.64%-3.45%0.53%-1.46%-0.02%
2015-0.09%6.59%-1.53%0.78%1.91%-2.83%4.50%-6.82%-3.61%9.22%2.21%0.74%10.46%
20141.45%6.54%-4.58%-4.70%3.98%4.51%-1.68%6.66%-0.93%3.47%2.91%-0.40%17.69%
20133.75%0.44%2.85%3.59%5.05%-0.14%12.03%-0.49%5.59%1.98%1.69%4.46%48.52%

Комиссия

Комиссия FOCKX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FOCKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.46
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.393.31
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.46
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.053.55
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0315.76
FOCKX
^GSPC

Fidelity OTC Portfolio Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.46
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.04$1.07

Дивидендный доход

0.08%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%13.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.36$1.04
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.38$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.78%
-1.40%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC Portfolio Class K показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 10.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.477
-43.36%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.40528 мая 2024 г.684
-30.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.344
-29.44%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-23.97%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.11828 июл. 2016 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
4.07%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)