PortfoliosLab logo
Сравнение FOCKX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.64%
267.18%
FOCKX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCKX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции VPMAX немного отстают с 9.12%.


FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.66%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и VPMAX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.20
FOCKX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VPMAX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VPMAX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VPMAX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-10.62%
FOCKX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VPMAX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
14.79%
FOCKX
VPMAX