Сравнение FOCKX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VPMAX.
Основные характеристики
| FOCKX | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.33% | 16.53% |
| Дох-ть за 1 год | 38.47% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.50% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.45% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 4.52% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 16.83% |
| Макс. просадка | -53.33% | -48.32% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VPMAX
С начала года, FOCKX показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 17.45% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VPMAX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VPMAX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VPMAX в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 10.59% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VPMAX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VPMAX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.