PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-3.72%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 19.82% против 16.91% соответственно.

FOCKX

1 день
4.38%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
1.15%
1 год
31.57%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.82%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQXFOCKX с VGT
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FOCKX и VPMAX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FOCKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.30

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.76

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

16.16

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VPMAX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		7.85%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VPMAX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-48.32%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.75%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-25.21%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-32.65%

-57.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.80%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.61%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VPMAX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.72%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

22.09%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

28.98%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

20.17%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.90%

20.11%

+268.79%