Сравнение FOCKX с VPMAX
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FOCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FOCKX returned 21.65%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FOCKX charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность 25.93%, а VPMAX немного ниже – 25.12%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 21.65% против 16.96% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 25.93%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 21.65%
- Всё время*
- 17.20%
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOCKX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 25.93% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between FOCKX and VPMAX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.88 |
The correlation between FOCKX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FOCKX
VPMAX
Сравнение FOCKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCKX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.31 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 15.85 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VPMAX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -48.32% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.72% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -20.55% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -25.21% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -32.65% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.14% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.56% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VPMAX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.43% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 16.30% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 19.14% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 18.84% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.41% | +3.23% |
Сравнение комиссий FOCKX и VPMAX
FOCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VPMAX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности VPMAX в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 6.00% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
FOCKX and VPMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (7.22%) compared to VPMAX (6.43%). In terms of maximum drawdown, FOCKX dropped -53.33% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCKX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор