Сравнение FOCKX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.82% против 21.51% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VGT
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FOCKX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FOCKX
VGT
Сравнение FOCKX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 5.77 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VGT
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VGT
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -54.63% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.40% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -35.07% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -35.07% | -55.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -11.66% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.00% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.35% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VGT
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.11% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.03% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 16.35% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 27.27% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 25.06% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 24.48% | +264.42% |