PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с VGT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VGT.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.11

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

FOCKX:

0.01

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

FOCKX:

1.00

VGT:

1.12

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.12

VGT:

0.56

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.28

VGT:

1.83

Индекс Язвы

FOCKX:

12.63%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.68%

VGT:

30.16%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FOCKX:

-13.91%

VGT:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.86% против 19.91% соответственно.

FOCKX

С начала года

-3.99%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.93%

3 года

14.39%

5 лет

9.11%

10 лет

9.86%

VGT

С начала года

-0.96%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.12%

3 года

23.01%

5 лет

19.81%

10 лет

19.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий FOCKX и VGT

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VGT

FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VGT

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...