PortfoliosLab logo
Сравнение FOCKX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.64%
1,013.30%
FOCKX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

VGT:

1.41

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность -11.57%, а VGT немного ниже – -11.99%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.28% против 18.91% соответственно.


FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и VGT

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
VGT: 0.71
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.37
FOCKX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VGT

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VGT

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-15.44%
FOCKX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) составляет 16.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
19.16%
FOCKX
VGT