PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FOCKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с QQQ

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Invesco QQQ (QQQ).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.97%
-13.00%
FOCKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.70

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.77

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.89

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.60

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-1.65

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

FOCKX:

10.34%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

FOCKX:

24.49%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FOCKX:

-28.27%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.05% против 15.64% соответственно.

FOCKX

С начала года

-20.01%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-15.97%

1 год

-17.23%

5 лет

9.02%

10 лет

8.05%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-3.45%

5 лет

17.38%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Invesco QQQ

Сравнение комиссий FOCKX и QQQ

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FOCKX: -0.70
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.77
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FOCKX: 0.89
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FOCKX: -0.60
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FOCKX: -1.65
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.18
FOCKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и QQQ

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQ в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
QQQ
Invesco QQQ		0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и QQQ

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.27%
-21.54%
FOCKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и QQQ

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 10.77% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.77%
10.78%
FOCKX
QQQ

Пользовательские портфели с FOCKX или QQQ

cheat
13%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Crecer
9%
YTD
BRK-B
JPM
COST
SPOT
QQQ
VOO
1 / 358

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
81

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
61

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410