PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-7.76%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.31% против 16.41% соответственно.

FOCKX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-2.82%
1 год
27.02%
3 года*
24.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
19.31%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FOCKX и ADX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FOCKX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.06

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

10.84

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Корреляция

Корреляция между FOCKX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и ADX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		8.19%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и ADX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-71.60%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.12%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-25.07%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-37.17%

-52.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-6.53%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-23.22%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и ADX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.18%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.53%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.63%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.20%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.89%

17.95%

+270.94%