PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		-5.23%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%0.23%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FNPFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с JLGMXFNPFX с PSILXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FNPFX и SWLGX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FNPFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.35

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.17

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.02

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNPFX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SWLGX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.26%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SWLGX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNPFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-32.69%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.16%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-32.69%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-13.03%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.13%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.69%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SWLGX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 6.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNPFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

22.57%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.52%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.81%

-4.61%