PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXQQQ
Дох-ть с нач. г.19.21%26.09%
Дох-ть за 1 год32.05%39.88%
Дох-ть за 3 года2.96%9.90%
Дох-ть за 5 лет13.08%21.46%
Коэф-т Шарпа2.042.22
Коэф-т Сортино2.962.92
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара1.702.86
Коэф-т Мартина13.1610.44
Индекс Язвы2.37%3.72%
Дневная вол-ть15.23%17.47%
Макс. просадка-34.25%-82.98%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и QQQ

С начала года, FNPFX показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
16.65%
FNPFX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и QQQ

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.22
FNPFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и QQQ

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.05%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и QQQ

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FNPFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
5.17%
FNPFX
QQQ