PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
16.54%
FNPFX
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.93%.


FNPFX

С начала года

16.78%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.22%

1 год

23.15%

5 лет (среднегодовая)

12.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

44.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

16.38%

1 год

52.65%

5 лет (среднегодовая)

19.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNPFXSPMO
Коэф-т Шарпа1.593.05
Коэф-т Сортино2.353.99
Коэф-т Омега1.331.54
Коэф-т Кальмара1.654.12
Коэф-т Мартина10.1217.09
Индекс Язвы2.39%3.18%
Дневная вол-ть15.17%17.76%
Макс. просадка-34.25%-30.95%
Текущая просадка-2.41%-2.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и SPMO

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNPFX и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.593.05
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.353.99
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.54
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.654.12
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1217.09
FNPFX
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
3.05
FNPFX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPMO

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPMO

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-2.34%
FNPFX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPMO

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.14%
FNPFX
SPMO