PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXSPMO
Дох-ть с нач. г.19.21%48.40%
Дох-ть за 1 год32.05%64.75%
Дох-ть за 3 года2.96%15.66%
Дох-ть за 5 лет13.08%20.95%
Коэф-т Шарпа2.043.58
Коэф-т Сортино2.964.57
Коэф-т Омега1.421.63
Коэф-т Кальмара1.704.84
Коэф-т Мартина13.1620.15
Индекс Язвы2.37%3.16%
Дневная вол-ть15.23%17.80%
Макс. просадка-34.25%-30.95%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNPFX и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPMO

С начала года, FNPFX показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
21.99%
FNPFX
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и SPMO

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 20.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.15

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.58
FNPFX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPMO

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPMO в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.05%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPMO

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FNPFX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPMO

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.88%
FNPFX
SPMO