Сравнение FNPFX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и SPMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3	-5.23%	21.73%	17.10%	25.08%	-25.70%	18.01%	33.87%	30.48%	-5.71%	23.61%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	-3.77%	26.58%	45.82%	17.56%	-10.45%	22.64%	28.25%	25.93%	-0.92%	26.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FNPFX

1 день: 3.11%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -5.23%

6 месяцев: -3.49%

1 год: 16.89%

3 года*: 15.26%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: —

SPMO

1 день: 2.13%

1 месяц: -4.40%

С начала года: -3.77%

6 месяцев: -4.53%

1 год: 23.97%

3 года*: 29.27%

5 лет*: 17.66%

10 лет*: 17.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Название символа

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FNPFX:

FNPFX с SWTSX FNPFX с JLGMX FNPFX с PSILX FNPFX с SPY FNPFX с QQQ FNPFX с BKLC FNPFX с VOT

Часто сравнивают с SPMO:

SPMO с VOO SPMO с QQQ SPMO с SCHG SPMO с MTUM SPMO с VUG SPMO с VFMO SPMO с XMMO

Сравнение комиссий FNPFX и SPMO

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FNPFX

American Funds New Perspective Fund Class F-3

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FNPFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNPFX	SPMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.06	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.60	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.96	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.94	6.90	-0.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNPFX	SPMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.06	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.93	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.86	-0.15

Корреляция

Корреляция между FNPFX и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPMO

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SPMO в 0.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3	7.26%	6.88%	5.46%	5.68%	4.53%	7.32%	4.41%	3.98%	7.95%	5.82%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.89%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPMO

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNPFX	SPMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.25%	-30.95%	-3.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-12.70%	+0.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.25%	-22.74%	-11.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.68%	-7.31%	-1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.80%	-4.66%	-2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	3.60%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPMO

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 6.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNPFX	SPMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.24%	7.22%	-0.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.32%	12.80%	-2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.02%	22.77%	-5.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.15%	19.08%	-1.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.20%	20.09%	-1.89%

Сравнение FNPFX с SPMO

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPMO

Сравнение доходности по годам FNPFX и SPMO

Доходность по периодам

FNPFX

SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNPFX и SPMO

Доходность на риск

FNPFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

FNPFX

SPMO

Сравнение FNPFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNPFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPMO

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)