PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
11.81%
FNPFX
VOT

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 19.53%.


FNPFX

С начала года

16.78%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.22%

1 год

23.15%

5 лет (среднегодовая)

12.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOT

С начала года

19.53%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

11.81%

1 год

30.49%

5 лет (среднегодовая)

11.98%

10 лет (среднегодовая)

10.72%

Основные характеристики


FNPFXVOT
Коэф-т Шарпа1.592.16
Коэф-т Сортино2.352.92
Коэф-т Омега1.331.37
Коэф-т Кальмара1.651.36
Коэф-т Мартина10.1212.56
Индекс Язвы2.39%2.52%
Дневная вол-ть15.17%14.63%
Макс. просадка-34.25%-60.17%
Текущая просадка-2.41%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и VOT

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.592.16
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.352.92
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.37
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.651.36
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1212.56
FNPFX
VOT

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.16
FNPFX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и VOT

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOT в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и VOT

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-1.32%
FNPFX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и VOT

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
4.92%
FNPFX
VOT