PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXVOT
Дох-ть с нач. г.19.21%20.10%
Дох-ть за 1 год32.05%38.77%
Дох-ть за 3 года2.96%0.55%
Дох-ть за 5 лет13.08%12.52%
Коэф-т Шарпа2.042.53
Коэф-т Сортино2.963.41
Коэф-т Омега1.421.44
Коэф-т Кальмара1.701.38
Коэф-т Мартина13.1615.02
Индекс Язвы2.37%2.51%
Дневная вол-ть15.23%14.90%
Макс. просадка-34.25%-60.17%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и VOT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNPFX показывает доходность 19.21%, а VOT немного выше – 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
14.27%
FNPFX
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и VOT

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.02

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и VOT

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.53
FNPFX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и VOT

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOT в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.05%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и VOT

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FNPFX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и VOT

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.78%
FNPFX
VOT