PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с PSILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPFX с PSILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3) and PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund) are both mutual funds - FNPFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while PSILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FNPFX returned 9.30%/yr vs 6.86%/yr for PSILX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNPFX charges 0.41%/yr vs 0.89%/yr for PSILX.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и PSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 14.15%.

FNPFX

1 день
0.11%
1 месяц
5.23%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.61%
1 год
20.88%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

PSILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.81%
С начала года
14.15%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.06%
3 года*
17.74%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPFX и PSILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.50%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		14.15%30.30%4.28%13.83%-18.04%5.00%13.94%25.00%-14.83%21.34%

Correlation

The correlation between FNPFX and PSILX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between FNPFX and PSILX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с JLGMXFNPFX с SWTSXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с VOTFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с PSILX:
PSILX с PRSNXPSILX с PIEQXPSILX с TROSXPSILX с PRSIXPSILX с VTWAXPSILX с ANWPXPSILX с IYH

Доходность на риск

FNPFX vs. PSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSILX
Ранг доходности на риск PSILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXPSILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.97

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.78

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.39

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

9.15

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. PSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSILX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXPSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и PSILX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и PSILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPFXPSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-61.38%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.72%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-13.70%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-33.13%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-14.07%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.28%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и PSILX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.92%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPFXPSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.04%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.13%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.40%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.76%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.23%

+1.93%

Сравнение комиссий FNPFX и PSILX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и PSILX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PSILX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.40%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		4.75%5.42%2.04%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%0.58%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FNPFX and PSILX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSILX has higher volatility (5.04%) compared to FNPFX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FNPFX dropped -34.25% vs PSILX's -61.38%.

PSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPFX и PSILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор