Сравнение FNPFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPFX или SWTSX.
Основные характеристики
| FNPFX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.09% | 26.23% |
| Дох-ть за 1 год | 26.42% | 38.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 15.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 19.52 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 12.76% |
| Макс. просадка | -34.25% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.32% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и SWTSX
С начала года, FNPFX показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и SWTSX
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNPFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и SWTSX
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWTSX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 1.06% | 1.25% | 1.21% | 0.65% | 0.40% | 1.31% | 1.55% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.11% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и SWTSX
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и SWTSX
Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.18%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.