Сравнение FNPFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNPFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | -8.09% | 21.73% | 17.10% | 25.08% | -25.70% | 18.01% | 33.87% | 30.48% | -5.71% | 23.61% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FNPFX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.
FNPFX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и SWTSX
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
FNPFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
FNPFX
SWTSX
Сравнение FNPFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.04 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и SWTSX
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 7.48% | 6.88% | 5.46% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и SWTSX
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -54.60% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.42% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -25.40% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.88% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.63% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.56% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и SWTSX
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.45% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.42% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 18.52% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.41% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.57% | -0.39% |