Сравнение FNPFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNPFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | -5.23% | 21.73% | 17.10% | 25.08% | -25.70% | 18.01% | 33.87% | 30.48% | -5.71% | 23.61% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.
FNPFX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и SWTSX
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
FNPFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
FNPFX
SWTSX
Сравнение FNPFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.18 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и SWTSX
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 7.26% | 6.88% | 5.46% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и SWTSX
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -54.60% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.42% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -25.40% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.20% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.63% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и SWTSX
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNPFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.52% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.87% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.70% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.45% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.59% | -0.39% |