PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
14.08%
FNPFX
SWTSX

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.40%.


FNPFX

С начала года

17.69%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.35%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

12.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWTSX

С начала года

26.40%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.08%

1 год

33.80%

5 лет (среднегодовая)

15.17%

10 лет (среднегодовая)

12.69%

Основные характеристики


FNPFXSWTSX
Коэф-т Шарпа1.602.66
Коэф-т Сортино2.363.55
Коэф-т Омега1.331.49
Коэф-т Кальмара1.663.93
Коэф-т Мартина10.1017.06
Индекс Язвы2.40%1.98%
Дневная вол-ть15.15%12.69%
Макс. просадка-34.25%-54.60%
Текущая просадка-1.64%-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и SWTSX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.602.66
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.363.55
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.49
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.663.93
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1017.06
FNPFX
SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.66
FNPFX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SWTSX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SWTSX в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.11%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SWTSX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.25%
FNPFX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SWTSX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.35%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
4.19%
FNPFX
SWTSX