PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPFX с JLGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FNPFX returned 8.05%/yr vs 12.06%/yr for JLGMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNPFX charges 0.41%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 3.47%.

FNPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.39%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.69%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.06%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPFX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		4.64%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		3.47%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%31.19%

Correlation

The correlation between FNPFX and JLGMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between FNPFX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с SPYFNPFX с PSILXFNPFX с SPMOFNPFX с BKLCFNPFX с QQQFNPFX с VOT
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPX

Доходность на риск

FNPFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPFXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

2.33

+3.19

FNPFX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и JLGMX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPFXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-31.82%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.73%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-21.47%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-31.13%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.16%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.80%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.91%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и JLGMX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 6.11%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPFXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.24%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.70%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

16.88%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.40%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.64%

-3.45%

Сравнение комиссий FNPFX и JLGMX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и JLGMX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности JLGMX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.57%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.67%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

FNPFX and JLGMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (7.24%) compared to FNPFX (6.11%). In terms of maximum drawdown, FNPFX dropped -34.25% vs JLGMX's -31.82%.

FNPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPFX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор