PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXJLGMX
Дох-ть с нач. г.18.09%34.93%
Дох-ть за 1 год26.42%42.06%
Дох-ть за 3 года2.66%4.57%
Дох-ть за 5 лет12.70%13.82%
Коэф-т Шарпа1.922.50
Коэф-т Сортино2.793.26
Коэф-т Омега1.401.45
Коэф-т Кальмара1.892.14
Коэф-т Мартина12.3113.06
Индекс Язвы2.37%3.43%
Дневная вол-ть15.22%17.91%
Макс. просадка-34.25%-39.64%
Текущая просадка-1.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и JLGMX

С начала года, FNPFX показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 34.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
14.57%
FNPFX
JLGMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и JLGMX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.


JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.31
JLGMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JLGMX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JLGMX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JLGMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JLGMX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JLGMX, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и JLGMX

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.50
FNPFX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и JLGMX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности JLGMX в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.06%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
0.23%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и JLGMX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
0
FNPFX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и JLGMX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.18%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
4.56%
FNPFX
JLGMX