PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
13.19%
FNPFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


FNPFX

С начала года

17.69%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.35%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

12.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


FNPFXSPY
Коэф-т Шарпа1.602.69
Коэф-т Сортино2.363.59
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара1.663.88
Коэф-т Мартина10.1017.47
Индекс Язвы2.40%1.87%
Дневная вол-ть15.15%12.14%
Макс. просадка-34.25%-55.19%
Текущая просадка-1.64%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и SPY

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.602.69
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.363.59
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.50
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.663.88
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1017.47
FNPFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.69
FNPFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPY

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPY

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.54%
FNPFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPY

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.98%
FNPFX
SPY