PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXSPY
Дох-ть с нач. г.14.70%18.86%
Дох-ть за 1 год23.99%28.13%
Дох-ть за 3 года3.10%9.87%
Дох-ть за 5 лет12.96%15.23%
Коэф-т Шарпа1.532.21
Дневная вол-ть15.55%12.60%
Макс. просадка-34.25%-55.19%
Текущая просадка-0.99%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и SPY

С начала года, FNPFX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.20%
7.85%
FNPFX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и SPY

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.64
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.08

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNPFX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.53
2.21
FNPFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и SPY

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 0.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
4.95%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и SPY

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.99%
-0.61%
FNPFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и SPY

American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.05%
3.84%
FNPFX
SPY