Сравнение FNPFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPFX или SPY.
Основные характеристики
FNPFX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 23.99% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 3.10% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 15.23% |
Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 15.55% | 12.60% |
Макс. просадка | -34.25% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.99% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и SPY
С начала года, FNPFX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и SPY
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и SPY
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 4.95% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и SPY
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и SPY
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.