Сравнение FNPFX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPFX или BKLC.
Основные характеристики
| FNPFX | BKLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.21% | 27.56% |
| Дох-ть за 1 год | 32.05% | 40.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 4.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.16 | 21.21 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 12.35% |
| Макс. просадка | -34.25% | -26.14% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и BKLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и BKLC
С начала года, FNPFX показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 27.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и BKLC
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNPFX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и BKLC
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BKLC в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 1.05% | 1.25% | 1.21% | 0.65% | 0.40% | 1.31% | 1.55% | 0.77% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.19% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и BKLC
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и BKLC
Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.36%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.