PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
12.26%
FNPFX
BKLC

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 26.00%.


FNPFX

С начала года

16.78%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.22%

1 год

23.15%

5 лет (среднегодовая)

12.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLC

С начала года

26.00%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

12.26%

1 год

32.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNPFXBKLC
Коэф-т Шарпа1.592.75
Коэф-т Сортино2.353.69
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара1.654.01
Коэф-т Мартина10.1218.11
Индекс Язвы2.39%1.86%
Дневная вол-ть15.17%12.28%
Макс. просадка-34.25%-26.14%
Текущая просадка-2.41%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и BKLC

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и BKLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.592.75
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.353.69
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.50
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.654.01
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1218.11
FNPFX
BKLC

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.75
FNPFX
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и BKLC

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BKLC в 1.20%


TTM2023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.20%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и BKLC

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-1.40%
FNPFX
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и BKLC

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.49%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
4.22%
FNPFX
BKLC