PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPFX с ADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - FNPFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 5 years, FNPFX returned 8.66%/yr vs 16.53%/yr for ADX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNPFX charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 11.06%.

FNPFX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.98%
1 год
19.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

ADX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.91%
3 года*
27.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.61%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.06%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.47%

Correlation

The correlation between FNPFX and ADX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between FNPFX and ADX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с JLGMXFNPFX с SWTSXFNPFX с SPYFNPFX с PSILXFNPFX с SPMOFNPFX с BKLCFNPFX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

FNPFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPFXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.89

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.86

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.47

-7.10

FNPFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и ADX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-71.60%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.16%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-18.29%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-25.07%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.85%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-22.11%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и ADX

American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.12%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.43%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.40%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.05%

+0.14%

Сравнение комиссий FNPFX и ADX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и ADX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности ADX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.51%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.45%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPFX and ADX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPFX has higher volatility (5.77%) compared to ADX (4.84%). In terms of maximum drawdown, FNPFX dropped -34.25% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPFX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор