PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		-5.23%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

FNPFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с JLGMXFNPFX с PSILXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FNPFX и ADX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3

Доходность на риск

FNPFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.18

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.56

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

11.81

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между FNPFX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и ADX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.26%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и ADX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNPFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-71.60%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.12%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-25.07%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-4.36%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-23.22%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.41%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и ADX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 6.24%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNPFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.77%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.76%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.23%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.96%

+0.24%