Сравнение FNK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.14% соответственно.
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и VOO
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FNK vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNK
VOO
Сравнение FNK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.31 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FNK и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и VOO
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и VOO
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -33.99% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -11.98% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.52% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -33.99% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.55% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.72% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.55% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и VOO
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.34% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.47% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 18.11% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.82% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.99% | +5.90% |