Сравнение FNK с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNK или FNCMX.
Основные характеристики
| FNK | FNCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 18.41% |
| Дох-ть за 1 год | 16.55% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 6.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 17.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.12% | 15.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 17.90% |
| Макс. просадка | -50.70% | -55.08% |
| Текущая просадка | -4.84% | -5.03% |
Корреляция
Корреляция между FNK и FNCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNK и FNCMX
С начала года, FNK показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.12% против 15.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и FNCMX
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNK c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и FNCMX
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FNCMX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.67% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% | 1.08% | 0.77% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и FNCMX
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и FNCMX
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.