Сравнение FNK с FNCMX
FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 19.45%/yr for FNCMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности FNK и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 9.29% против 19.45% соответственно.
FNK
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.29%
FNCMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 19.45%
Сравнение доходности по годам FNK и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 7.22% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 16.82% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between FNK and FNCMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FNK and FNCMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNK vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FNK
FNCMX
Сравнение FNK c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.22 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.65 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FNK и FNCMX
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNK | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -55.08% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -13.01% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -24.20% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -35.64% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -35.64% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.86% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.30% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и FNCMX
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNK | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.12% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.10% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 16.23% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.46% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.05% | +1.81% |
Сравнение комиссий FNK и FNCMX
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и FNCMX
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FNCMX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.44% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.56% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FNK and FNCMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNCMX has higher volatility (4.12%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs FNCMX's -55.08%.
FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNK и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор