- ISIN
- US33737M2017
- CUSIP
- 33737M201
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 апр. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $220M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции FNK — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) показал доход в 14.23% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNK составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FNK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | 2.34% | -4.17% | 5.37% | -1.30% | 3.58% | 2.94% | 14.23% | |||||
| 2025 | 2.64% | -4.22% | -3.78% | -5.79% | 4.93% | 4.20% | 1.37% | 6.77% | -1.00% | -3.35% | 3.74% | 0.95% | 5.65% |
| 2024 | -2.95% | 2.80% | 6.65% | -6.25% | 4.33% | -3.21% | 9.07% | -1.85% | 0.17% | -2.40% | 8.88% | -7.10% | 6.65% |
| 2023 | 12.80% | -3.76% | -5.98% | -0.57% | -5.11% | 11.33% | 7.29% | -3.73% | -5.02% | -5.02% | 8.28% | 11.90% | 21.03% |
| 2022 | -2.46% | 0.83% | 0.90% | -4.93% | 3.25% | -10.74% | 9.59% | -3.50% | -10.94% | 10.85% | 8.01% | -5.38% | -7.24% |
| 2021 | 1.56% | 9.94% | 7.54% | 5.24% | 1.82% | -2.95% | 0.49% | 2.67% | -3.01% | 4.36% | -3.41% | 6.07% | 33.60% |
Метрики бенчмарка
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -1.60%, beta of 1.01, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2011.
- This ETF participated in 120.96% of S&P 500 Index downside but only 106.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.60%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 106.43%
- Участие в снижении
- 120.96%
Комиссия
Комиссия FNK составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNK имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.71 | -2.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.85 | $0.87 | $0.90 | $0.71 | $0.60 | $0.58 | $0.65 | $0.54 | $0.51 | $0.45 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.70%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.38%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 10mo 2d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-26.21%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 4mo 2d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-25.16%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.40%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 3mo 29d | 1y 9dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -56.78% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -18.90% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -33.92% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.70% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.09% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNK
Добавьте First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNK