First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) показал доход в 3.02% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNK составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FNK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет -1.34%, бета — 1.02, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 21.04.2011.

• Этот ETF участвовал в 122.52% снижения S&P 500 Index, но только в 110.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.02 и R² 0.60 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FNK составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FNK имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.