PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNK с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNK с MDYV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).

FNK и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNK или MDYV.

Корреляция

Корреляция между FNK и MDYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNK и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNK:

-0.25

MDYV:

0.17

Коэф-т Сортино

FNK:

-0.14

MDYV:

0.45

Коэф-т Омега

FNK:

0.98

MDYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

FNK:

-0.19

MDYV:

0.20

Коэф-т Мартина

FNK:

-0.57

MDYV:

0.63

Индекс Язвы

FNK:

8.39%

MDYV:

6.97%

Дневная вол-ть

FNK:

22.93%

MDYV:

20.96%

Макс. просадка

FNK:

-50.70%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

FNK:

-14.71%

MDYV:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям MDYV по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.10% соответственно.

FNK

С начала года

-7.59%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-5.34%

5 лет

17.19%

10 лет

6.16%

MDYV

С начала года

-5.02%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-9.25%

1 год

3.45%

5 лет

15.97%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNK и MDYV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.

FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNK и MDYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNK c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MDYV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и MDYV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MDYV в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.89%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.94%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%

Просадки

Сравнение просадок FNK и MDYV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и MDYV

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...