PortfoliosLab logo
Сравнение FNK с MDYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNK и MDYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FNK и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNK:

-0.02

MDYV:

0.40

Коэф-т Сортино

FNK:

0.03

MDYV:

0.58

Коэф-т Омега

FNK:

1.00

MDYV:

1.08

Коэф-т Кальмара

FNK:

-0.09

MDYV:

0.28

Коэф-т Мартина

FNK:

-0.26

MDYV:

0.88

Индекс Язвы

FNK:

8.75%

MDYV:

7.23%

Дневная вол-ть

FNK:

23.58%

MDYV:

21.46%

Макс. просадка

FNK:

-50.70%

MDYV:

-60.70%

Текущая просадка

FNK:

-13.01%

MDYV:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям MDYV по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.26% соответственно.


FNK

С начала года

-5.75%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-0.57%

3 года

4.81%

5 лет

15.66%

10 лет

6.52%

MDYV

С начала года

-3.15%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-9.67%

1 год

8.49%

3 года

6.64%

5 лет

14.89%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий FNK и MDYV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNK и MDYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MDYV
Ранг риск-скорректированной доходности MDYV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNK c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MDYV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и MDYV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MDYV в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
1.86%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.90%1.89%1.59%1.90%1.74%1.70%1.83%2.28%2.48%1.83%4.24%4.05%

Просадки

Сравнение просадок FNK и MDYV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и MDYV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и MDYV

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...