PortfoliosLab logo
Сравнение FNK с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNK и DISVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FNK и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNK:

-0.25

DISVX:

0.99

Коэф-т Сортино

FNK:

-0.14

DISVX:

1.44

Коэф-т Омега

FNK:

0.98

DISVX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FNK:

-0.19

DISVX:

1.29

Коэф-т Мартина

FNK:

-0.57

DISVX:

4.06

Индекс Язвы

FNK:

8.39%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

FNK:

22.93%

DISVX:

16.98%

Макс. просадка

FNK:

-50.70%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

FNK:

-14.71%

DISVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции FNK превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.75% соответственно.


FNK

С начала года

-7.59%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-5.34%

5 лет

17.19%

10 лет

6.16%

DISVX

С начала года

17.52%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

14.20%

1 год

16.44%

5 лет

16.08%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNK и DISVX

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNK и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNK c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и DISVX

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DISVX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
1.89%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.22%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FNK и DISVX

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и DISVX

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...