PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNK с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNK и DISVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNK с DISVX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNK или DISVX.

Доходность

Сравнение доходности FNK и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNK:

-0.02

DISVX:

1.33

Коэф-т Сортино

FNK:

0.03

DISVX:

1.66

Коэф-т Омега

FNK:

1.00

DISVX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FNK:

-0.09

DISVX:

1.52

Коэф-т Мартина

FNK:

-0.26

DISVX:

4.98

Индекс Язвы

FNK:

8.75%

DISVX:

4.17%

Дневная вол-ть

FNK:

23.58%

DISVX:

16.87%

Макс. просадка

FNK:

-50.70%

DISVX:

-60.61%

Текущая просадка

FNK:

-13.01%

DISVX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 22.41%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 6.52% против 6.93% соответственно.

FNK

С начала года

-5.75%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-0.57%

3 года

4.81%

5 лет

15.66%

10 лет

6.52%

DISVX

С начала года

22.41%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

21.67%

1 год

22.10%

3 года

14.01%

5 лет

16.14%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий FNK и DISVX

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNK и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNK c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и DISVX

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DISVX в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.86%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.77%4.56%3.87%2.40%3.52%1.85%3.97%5.91%5.76%5.85%3.51%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FNK и DISVX

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки DISVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и DISVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и DISVX

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...