PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNK с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с DISV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FNK is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, FNK returned 12.19%/yr vs 22.26%/yr for DISV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности FNK и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 10.61%.

FNK

1 день
1.93%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.00%
С начала года
14.23%
1 год
21.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.76%

DISV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		14.23%5.65%6.65%21.03%-5.84%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.61%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between FNK and DISV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.69

The correlation between FNK and DISV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNK и DISV

Секторы
FNK
DISV

Финансовые услуги

25.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

20.3%
15.5%

Промышленность

10.7%
17.8%

Энергетика

9.3%
7.0%

Недвижимость

9.0%
3.0%

Технологии

7.7%
4.0%

Коммунальные услуги

4.3%
2.7%

Здравоохранение

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
18.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.5%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
DISV
18.3%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
DISV
15.5%

Промышленность

FNK
10.7%
DISV
17.8%

Энергетика

FNK
9.3%
DISV
7.0%

Недвижимость

FNK
9.0%
DISV
3.0%

Технологии

FNK
7.7%
DISV
4.0%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
DISV
2.7%

Здравоохранение

FNK
3.9%
DISV
3.5%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
DISV
18.9%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
DISV
4.4%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
DISV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с VOO
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

FNK vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.93

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.68

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

7.98

-0.95

FNK vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и DISV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-26.77%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-12.69%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-14.15%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.87%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и DISV

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.58%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.93%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.31%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

17.31%

+6.43%

Сравнение комиссий FNK и DISV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и DISV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DISV в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.50%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.43%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FNK and DISV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (3.77%) compared to DISV (3.58%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 22.26% vs 12.19% for FNK. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 22.26% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

DISV has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.43% for FNK.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор