PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNK с DISV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNK с DISV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

FNK и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNK или DISV.

Корреляция

Корреляция между FNK и DISV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNK и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNK:

-0.25

DISV:

0.76

Коэф-т Сортино

FNK:

-0.14

DISV:

1.21

Коэф-т Омега

FNK:

0.98

DISV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNK:

-0.19

DISV:

1.06

Коэф-т Мартина

FNK:

-0.57

DISV:

3.18

Индекс Язвы

FNK:

8.39%

DISV:

4.71%

Дневная вол-ть

FNK:

22.93%

DISV:

18.28%

Макс. просадка

FNK:

-50.70%

DISV:

-26.77%

Текущая просадка

FNK:

-14.71%

DISV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 16.20%.

FNK

С начала года

-7.59%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-5.34%

5 лет

17.19%

10 лет

6.16%

DISV

С начала года

16.20%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

13.34%

1 год

13.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNK и DISV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNK и DISV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг риск-скорректированной доходности FNK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNK c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и DISV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DISV в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.89%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.44%1.07%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.46%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNK и DISV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и DISV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и DISV

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...