Сравнение FNK с GETGX
FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) are both funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while GETGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, FNK returned 9.84%/yr vs 10.69%/yr for GETGX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FNK charges 0.70%/yr vs 1.11%/yr for GETGX.
Доходность
Сравнение доходности FNK и GETGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNK показывает доходность 16.13%, а GETGX немного выше – 16.63%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям GETGX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.69% соответственно.
FNK
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 9.42%
GETGX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 10.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.45K | $194.69K | $278.14K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNK и GETGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 16.13% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 16.63% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
Correlation
The correlation between FNK and GETGX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between FNK and GETGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNK vs. GETGX — Ранг доходности на риск
FNK
GETGX
Сравнение FNK c GETGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNK | GETGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.48 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 7.85 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNK и GETGX
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке GETGX в -49.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и GETGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNK | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -49.09% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -7.50% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -20.42% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -20.42% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -41.06% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.48% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.36% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и GETGX
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GETGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNK | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.09% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.68% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.29% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.90% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 19.17% | +4.58% |
Сравнение комиссий FNK и GETGX
FNK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GETGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и GETGX
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GETGX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.41% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.07% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
FNK and GETGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNK has higher volatility (4.18%) compared to GETGX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs GETGX's -49.09%.
FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNK и GETGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор