PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 10.55%/yr for VOE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FNK и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.55% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between FNK and VOE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between FNK and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и VOE

Секторы
FNK
VOE

Финансовые услуги

25.2%
16.5%

Потребительский циклический сектор

19.0%
5.7%

Промышленность

12.8%
14.0%

Энергетика

8.4%
12.8%

Недвижимость

7.5%
6.0%

Технологии

7.1%
10.9%

Здравоохранение

5.3%
6.3%

Коммунальные услуги

4.4%
12.1%

Сырьевые материалы

4.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.2%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
VOE
5.7%

Промышленность

FNK
12.8%
VOE
14.0%

Энергетика

FNK
8.4%
VOE
12.8%

Недвижимость

FNK
7.5%
VOE
6.0%

Технологии

FNK
7.1%
VOE
10.9%

Здравоохранение

FNK
5.3%
VOE
6.3%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
VOE
7.9%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с DISVFNK с VOOFNK с DISVX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FNK vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.99

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.88

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.30

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.51

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.99

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FNK и VOE

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-61.50%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-6.93%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-18.45%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-19.70%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-43.18%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.16%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.35%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.82%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и VOE

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.58%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.13%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.47%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.03%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

18.83%

+5.03%

Сравнение комиссий FNK и VOE

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и VOE

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FNK and VOE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (3.53%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.55% vs 9.29% for FNK. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.55% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.56% for FNK.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.07% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор