Сравнение FNILX с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
FNILX управляется Fidelity. FZIPX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и FZIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNILX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -7.30% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -1.78% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FNILX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью -1.78%.
FNILX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
FZIPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и FZIPX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNILX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
FNILX
FZIPX
Сравнение FNILX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNILX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.98 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNILX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FNILX и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и FZIPX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FZIPX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и FZIPX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FZIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNILX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -42.71% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.33% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.19% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -9.61% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.09% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.31% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и FZIPX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNILX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.41% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.90% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 22.07% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.87% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 23.95% | -3.78% |