PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FISVX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 5 years, FNILX returned 13.22%/yr vs 7.18%/yr for FISVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 20.74%.

FNILX

1 день
0.49%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.41%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

FISVX

1 день
1.07%
1 месяц
6.01%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.06%
1 год
44.97%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.89%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%8.53%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		20.74%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Correlation

The correlation between FNILX and FISVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.75

The correlation between FNILX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с AVUVFISVX с FSSNXFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Доходность на риск

FNILX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNILXFISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.34

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.25

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.00

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

16.97

-5.08

FNILX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FISVX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-44.66%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.54%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-26.50%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.50%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.29%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FISVX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.85%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

18.28%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.75%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

26.72%

-6.68%

Сравнение комиссий FNILX и FISVX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FISVX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FISVX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.81%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FNILX and FISVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISVX has higher volatility (5.85%) compared to FNILX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FISVX's -44.66%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор