PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FBIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FBIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) are both mutual funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FBIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNILX returned 14.13%/yr vs 9.25%/yr for FBIFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for FBIFX.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью 10.96%.

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

FBIFX

1 день
0.38%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.69%
1 год
25.65%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FBIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.96%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-11.90%

Correlation

The correlation between FNILX and FBIFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between FNILX and FBIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTI

Доходность на риск

FNILX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFBIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.21

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

14.06

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FBIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFBIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FBIFX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FBIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXFBIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-30.73%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.10%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-13.45%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.12%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.11%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FBIFX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXFBIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.19%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.39%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.43%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.78%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

14.88%

+5.16%

Сравнение комиссий FNILX и FBIFX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FBIFX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FBIFX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.21%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNILX and FBIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIFX has higher volatility (3.19%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FBIFX's -30.73%.

FBIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и FBIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор