Сравнение FNGU с XXXX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 4.83% vs 53.60% for XXXX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FNGU charges 2.60%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
FNGU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -5.42% | 3.02% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 3.34% |
Correlation
The correlation between FNGU and XXXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between FNGU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
FNGU
XXXX
Сравнение FNGU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.45 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.32 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и XXXX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -62.27% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -37.25% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -14.76% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -11.56% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | 10.10% | +15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и XXXX
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 19.26% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | 39.05% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 49.16% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 61.09% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 61.09% | +19.90% |
Сравнение комиссий FNGU и XXXX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и XXXX
Ни FNGU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and XXXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (31.97%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.60% vs 4.83% for FNGU. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.60% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
FNGU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Max. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор