Сравнение FNGU с GDXD
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs -93.29% for GDXD. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $21.35M | $22.27M | $29.21M |
Сравнение доходности по годам FNGU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -95.29% |
Correlation
The correlation between FNGU and GDXD is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.21 |
The correlation between FNGU and GDXD shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGU и GDXD
Секторы
FNGU
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
GDXD
-
Коммуникационные услуги
FNGU
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
FNGU
GDXD
-
Сырьевые материалы
FNGU
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
GDXD
-
Энергетика
FNGU
-
GDXD
-
Финансовые услуги
FNGU
-
GDXD
-
Здравоохранение
FNGU
-
GDXD
-
Промышленность
FNGU
-
GDXD
-
Недвижимость
FNGU
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
FNGU
GDXD
Сравнение FNGU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.99 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.17 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и GDXD
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -99.96% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -94.68% | +35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -99.95% | +88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -72.65% | +50.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 80.08% | -53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 22.95%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 45.05% | -22.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 116.23% | -60.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 148.01% | -81.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 113.17% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 111.32% | -30.94% |
Сравнение комиссий FNGU и GDXD
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и GDXD
Ни FNGU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and GDXD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs -93.29% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs -93.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for GDXD.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор