PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGU и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.


FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.20%

GDXD

1 день
-21.91%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-31.74%
С начала года
-62.00%
1 год
-93.29%
3 года*
-85.98%
5 лет*
-76.07%
10 лет*
Всё время*
-72.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$140.41M$127.04M$156.24M
$21.35M$22.27M$29.21M

Сравнение доходности по годам FNGU и GDXD


Correlation

The correlation between FNGU and GDXD is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.21

The correlation between FNGU and GDXD shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и GDXD


Секторы
FNGU
GDXD

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
GDXD

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
GDXD

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
GDXD

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

GDXD
100.0%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

GDXD

-

Энергетика

FNGU

-

GDXD

-

Финансовые услуги

FNGU

-

GDXD

-

Здравоохранение

FNGU

-

GDXD

-

Промышленность

FNGU

-

GDXD

-

Недвижимость

FNGU

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040

Доходность на риск

FNGU vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGU c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGUGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.99

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-1.17

+2.44

FNGU vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и GDXD

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGUGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-99.96%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-94.68%

+35.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-99.95%

+88.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-72.65%

+50.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

80.08%

-53.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 22.95%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGUGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

45.05%

-22.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.47%

116.23%

-60.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.95%

148.01%

-81.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

113.17%

-32.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

111.32%

-30.94%

Сравнение комиссий FNGU и GDXD

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и GDXD

Ни FNGU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGU and GDXD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (45.05%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs GDXD's -99.96%.

On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs -93.29% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs -93.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for GDXD.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор