PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 26.71% for FDL. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.20%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
$140.41M$127.04M$156.24M

Сравнение доходности по годам FNGU и FDL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		26.84%3.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%7.20%

Correlation

The correlation between FNGU and FDL is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.12

The correlation between FNGU and FDL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и FDL

Секторы
FNGU
FDL

Технологии

60.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

29.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

FNGU
60.6%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
FDL
4.4%

Сырьевые материалы

FNGU

-

FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

FDL
24.3%

Энергетика

FNGU

-

FDL
11.1%

Финансовые услуги

FNGU

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

FNGU

-

FDL
11.7%

Промышленность

FNGU

-

FDL
3.6%

Недвижимость

FNGU

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FNGU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.26

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.41

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

6.28

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

14.78

-13.52

FNGU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и FDL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-65.93%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-4.27%

-55.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.60%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-9.59%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

1.81%

+24.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и FDL

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

4.48%

+18.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.47%

8.63%

+46.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.95%

11.88%

+55.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

14.43%

+65.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

17.16%

+63.22%

Сравнение комиссий FNGU и FDL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и FDL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and FDL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (22.95%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: BMO and First Trust. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор