Сравнение FNGD с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FNGD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 74.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 20.02%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и YANG
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
FNGD vs. YANG — Ранг доходности на риск
FNGD
YANG
Сравнение FNGD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.31 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.01 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.32 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.38 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.31 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и YANG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и YANG
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и YANG
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -68.02% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -97.38% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -90.42% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 57.00% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и YANG
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 19.60% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 43.29% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 71.59% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 94.39% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 82.22% | +9.28% |