Сравнение FNGD с AAPL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 20.38%/yr for AAPL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам FNGD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -9.56% |
Correlation
The correlation between FNGD and AAPL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between FNGD and AAPL has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FNGD
AAPL
Сравнение FNGD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.88 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 9.76 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.40 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.75 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.44 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и AAPL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.80% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -13.80% | -52.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -33.36% | -64.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -33.36% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.57% | -98.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -29.61% | -57.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 5.47% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и AAPL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 5.46% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 15.91% | +30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 22.32% | +36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 27.46% | +61.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 28.89% | +62.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и AAPL
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and AAPL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (17.47%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор