Сравнение FNGD с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FNGD с AAPL

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL).

FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между FNGD и AAPL составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNGD

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-1.01

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

FNGD:

-2.04

AAPL:

1.76

Коэф-т Омега

FNGD:

0.78

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.75

AAPL:

1.58

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.35

AAPL:

4.09

Индекс Язвы

FNGD:

55.20%

AAPL:

6.43%

Дневная вол-ть

FNGD:

74.03%

AAPL:

22.62%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FNGD:

-99.99%

AAPL:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.84%.

FNGD

С начала года

5.71%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

-32.24%

1 год

-74.84%

5 лет

-75.90%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-0.43%

1 год

26.09%

5 лет

25.12%

10 лет

25.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGD

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNGD

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и AAPL

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и AAPL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNGD

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и AAPL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNGD

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNGD с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNGD и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и AAPL

FNGD

AAPL

Сравнение FNGD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и AAPL

Просадки

Сравнение просадок FNGD и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество