Сравнение FNGD с AAPL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, FNGD returned -64.59%/yr vs 16.87%/yr for AAPL. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
FNGD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -56.69%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -57.22%
- 3 года*
- -68.00%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -70.62%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $14.62M | $14.13M | $19.76M |
Сравнение доходности по годам FNGD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -47.15% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -9.54% |
Correlation
The correlation between FNGD and AAPL is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between FNGD and AAPL has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FNGD
AAPL
Сравнение FNGD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.92 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 9.19 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и AAPL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.80% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -13.80% | -54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -33.36% | -64.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -33.36% | -66.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.55% | -91.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.48% | -29.51% | -57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 5.88% | +29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и AAPL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 10.76% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 20.52% | +36.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.93% | 25.89% | +42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.06% | 28.05% | +62.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 29.13% | +61.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и AAPL
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and AAPL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (24.18%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор