Сравнение FNGD с AAPL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам FNGD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -9.54% |
Correlation
The correlation between FNGD and AAPL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between FNGD and AAPL has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FNGD
AAPL
Сравнение FNGD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.31 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.27 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и AAPL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.80% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -13.80% | -52.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -33.36% | -63.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -33.36% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -29.55% | -57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 5.78% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и AAPL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 10.39% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 19.23% | +34.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 24.39% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 27.82% | +61.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 29.07% | +61.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и AAPL
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and AAPL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор