Сравнение TECS с VOO
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -62.30% против 15.60% соответственно.
TECS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -58.96%
- 6 месяцев
- -56.86%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -62.64%
- 5 лет*
- -56.87%
- 10 лет*
- -62.30%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам TECS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -58.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TECS and VOO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.88 |
The correlation between TECS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TECS
VOO
Сравнение TECS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.51 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 11.16 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и VOO
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.10% | -8.90% | -69.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -18.69% | -77.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -24.52% | -74.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.23% | -96.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -3.68% | -93.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 2.00% | +39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VOO
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 4.80% | +31.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.79% | +48.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.31% | 12.43% | +57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 16.91% | +58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 18.02% | +54.82% |
Сравнение комиссий TECS и VOO
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VOO
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.89% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and VOO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (36.67%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs -62.30% for TECS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.05% for VOO.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор