PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TECS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -62.30% против 15.55% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TECS and VOO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.88

The correlation between TECS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TECS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.44

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.31

-6.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.44

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.23

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

15.03

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.44

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.84

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.87

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.89

-1.77

Просадки

Сравнение просадок TECS и VOO

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-8.90%

-72.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-18.69%

-77.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-24.52%

-74.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-3.69%

-93.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

1.91%

+43.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VOO

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

2.78%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

8.90%

+41.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

11.80%

+50.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

16.81%

+57.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

18.00%

+54.17%

Сравнение комиссий TECS и VOO

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VOO

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TECS and VOO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -62.30% for TECS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 1.02% for VOO.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор