Сравнение TECS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TECS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -56.96% против 13.18% соответственно.
TECS
-50.68%
-2.72%
-32.01%
-56.59%
-64.43%
-56.96%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| TECS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.41 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 39.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 12.19% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и VOO
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TECS и VOO составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VOO
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 1.49% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и VOO
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VOO
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.