Сравнение TECS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TECS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -57.71% против 14.14% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и VOO
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TECS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TECS
VOO
Сравнение TECS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.01 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.53 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.55 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.31 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.01 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.71 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.79 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.83 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между TECS и VOO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VOO
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и VOO
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -11.98% | -71.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -24.52% | -73.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.99% | -66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.55% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -3.72% | -93.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 2.55% | +70.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VOO
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 5.34% | +19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 9.47% | +39.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 18.11% | +62.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 16.82% | +56.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 17.99% | +53.68% |