Сравнение TECS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TECS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или VOO.
Корреляция
Корреляция между TECS и VOO составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VOO
Основные характеристики
TECS:
-0.04
VOO:
0.34
TECS:
0.51
VOO:
0.53
TECS:
1.06
VOO:
1.07
TECS:
-0.03
VOO:
0.42
TECS:
-0.08
VOO:
1.60
TECS:
40.15%
VOO:
3.13%
TECS:
74.42%
VOO:
14.67%
TECS:
-100.00%
VOO:
-33.99%
TECS:
-99.99%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -54.60% против 11.99% соответственно.
TECS
54.15%
32.35%
33.98%
-2.42%
-58.59%
-54.60%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и VOO
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TECS и VOO
TECS
VOO
Сравнение TECS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VOO
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 2.18% | 3.63% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 1.79% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и VOO
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VOO
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.