PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. FNGD is passively managed, while PHYL is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%59.83%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Correlation

The correlation between FNGD and PHYL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

-0.51

The correlation between FNGD and PHYL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и PHYL

Секторы
FNGD
PHYL

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%
41.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

59.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
PHYL

-

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
PHYL
41.1%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
PHYL

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
PHYL

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

PHYL

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

PHYL

-

Энергетика

FNGD

-

PHYL
59.0%

Здравоохранение

FNGD

-

PHYL

-

Промышленность

FNGD

-

PHYL

-

Недвижимость

FNGD

-

PHYL

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

PHYL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с BULZ

Доходность на риск

FNGD vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.30

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.40

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.79

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.75

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.30

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.71

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.72

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FNGD и PHYL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.07%

-77.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-2.68%

-63.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-4.53%

-92.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-16.11%

-83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.13%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-3.06%

-84.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

0.58%

+32.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и PHYL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

1.09%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

2.59%

+43.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

3.25%

+55.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

5.68%

+83.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

7.66%

+83.36%

Сравнение комиссий FNGD и PHYL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и PHYL

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and PHYL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs PHYL's -22.07%.

On 5-year performance, PHYL leads with 4.04% vs -65.09% for FNGD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHYL has performed better with a 4.04% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and Prudential. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.53% for PHYL.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор