Сравнение FNGD с PHYL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. FNGD is passively managed, while PHYL is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 2.03%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | 55.02% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.03% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.17% |
Correlation
The correlation between FNGD and PHYL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | -0.52 |
The correlation between FNGD and PHYL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. PHYL — Ранг доходности на риск
FNGD
PHYL
Сравнение FNGD c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.38 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.82 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и PHYL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.07% | -77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -2.68% | -63.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -4.53% | -92.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -16.11% | -83.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.16% | -99.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -3.02% | -84.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 0.59% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и PHYL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 0.88% | +19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 2.78% | +51.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 3.34% | +62.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 5.70% | +83.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 7.61% | +83.43% |
Сравнение комиссий FNGD и PHYL
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и PHYL
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.95% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and PHYL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to PHYL (0.88%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs PHYL's -22.07%.
On 5-year performance, PHYL leads with 4.04% vs -63.63% for FNGD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHYL has performed better with a 4.04% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
PHYL has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and Prudential. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.53% for PHYL.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор