PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 2.03%.


FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*

PHYL

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.47%
С начала года
2.03%
1 год
6.34%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и PHYL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%55.02%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
2.03%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.17%

Correlation

The correlation between FNGD and PHYL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

-0.52

The correlation between FNGD and PHYL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

PGIM Active High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FNGD vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGDPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.38

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.82

-12.30

FNGD vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и PHYL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и PHYL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.07%

-77.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-2.68%

-63.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-4.53%

-92.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-16.11%

-83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.16%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-3.02%

-84.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

0.59%

+32.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и PHYL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

0.88%

+19.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

2.78%

+51.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

3.34%

+62.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

5.70%

+83.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

7.61%

+83.43%

Сравнение комиссий FNGD и PHYL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и PHYL

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
6.95%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы


FNGD and PHYL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to PHYL (0.88%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs PHYL's -22.07%.

On 5-year performance, PHYL leads with 4.04% vs -63.63% for FNGD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHYL has performed better with a 4.04% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

PHYL has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and Prudential. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.53% for PHYL.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор