PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. PHYL is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past 3 years, PHYL returned 9.20%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%2.02%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between PHYL and BULZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.52

The correlation between PHYL and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYL и BULZ

Секторы
PHYL
BULZ

Энергетика

59.0%

-

Коммуникационные услуги

41.1%
25.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PHYL
59.0%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
BULZ
25.0%

Сырьевые материалы

PHYL

-

BULZ

-

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

BULZ

-

Финансовые услуги

PHYL

-

BULZ

-

Здравоохранение

PHYL

-

BULZ

-

Промышленность

PHYL

-

BULZ

-

Недвижимость

PHYL

-

BULZ

-

Технологии

PHYL

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

PHYL

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

PHYL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.24

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.45

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

11.93

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.18

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BULZ

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-94.44%

+72.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-54.22%

+51.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-67.96%

+63.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-9.44%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-58.38%

+55.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

20.20%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BULZ

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.09%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

22.83%

-21.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

56.98%

-54.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

74.46%

-71.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

91.22%

-85.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

91.22%

-83.56%

Сравнение комиссий PHYL и BULZ

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BULZ

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and BULZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 9.20% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for BULZ.

PHYL is categorized as High Yield Bonds, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Prudential and BMO. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор