PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с BULZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

PHYL и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.19%9.65%8.45%11.91%-11.80%2.02%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-27.57%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -27.57%.

PHYL

1 день
0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.56%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

BULZ

1 день
1.57%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-27.57%
6 месяцев
-31.80%
1 год
71.75%
3 года*
61.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Сравнение комиссий PHYL и BULZ

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PHYL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.78

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.57

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.39

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

3.70

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.78

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.06

+0.76

Корреляция

Корреляция между PHYL и BULZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BULZ

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.16%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BULZ

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BULZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-94.44%

+72.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-54.22%

+51.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-45.68%

+44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-60.14%

+57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

20.44%

-19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BULZ

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

27.78%

-25.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

60.45%

-57.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

92.45%

-87.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

91.53%

-85.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

91.53%

-83.81%