PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYL с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и BULZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.99%
8.78%
PHYL
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.62

BULZ:

0.78

Коэф-т Сортино

PHYL:

3.71

BULZ:

1.39

Коэф-т Омега

PHYL:

1.50

BULZ:

1.18

Коэф-т Кальмара

PHYL:

4.31

BULZ:

0.79

Коэф-т Мартина

PHYL:

16.03

BULZ:

2.72

Индекс Язвы

PHYL:

0.65%

BULZ:

20.91%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.00%

BULZ:

72.91%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

PHYL:

0.00%

BULZ:

-49.77%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 7.22%.


PHYL

С начала года

1.24%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

4.99%

1 год

10.19%

5 лет

4.14%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

7.22%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

8.79%

1 год

46.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и BULZ

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.


BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.620.78
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.711.39
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.501.18
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.310.79
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.032.72
PHYL
BULZ

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.62
0.78
PHYL
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BULZ

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.18%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BULZ

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-49.77%
PHYL
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BULZ

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.50%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.50%
24.38%
PHYL
BULZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab