PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с BULZ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

PHYL и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или BULZ.

Корреляция

Корреляция между PHYL и BULZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.00

BULZ:

0.02

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.76

BULZ:

0.78

Коэф-т Омега

PHYL:

1.41

BULZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.05

BULZ:

0.06

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.41

BULZ:

0.16

Индекс Язвы

PHYL:

0.89%

BULZ:

30.73%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.69%

BULZ:

99.01%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

PHYL:

-0.26%

BULZ:

-59.47%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -13.49%.

PHYL

С начала года

2.62%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.51%

1 год

9.31%

3 года

7.45%

5 лет

6.05%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

-13.49%

1 месяц

86.02%

6 месяцев

-14.18%

1 год

2.13%

3 года

38.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий PHYL и BULZ

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BULZ

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.01%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BULZ

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BULZ

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.42%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...