Сравнение FNGD с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

FNGD и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и OILU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-61.42%	-76.57%	-90.14%	52.21%	7.89%
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Сравнение комиссий FNGD и OILU

И FNGD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGD vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	OILU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	0.59	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	1.19	-2.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.17	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	0.91	-1.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	1.54	-2.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	OILU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	0.59	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	0.20	-0.95

Корреляция

Корреляция между FNGD и OILU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и OILU

Ни FNGD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и OILU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	OILU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-81.00%	-19.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-52.04%	-30.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-42.85%	-57.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-50.72%	-36.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	30.74%	+41.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и OILU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	OILU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	19.90%	+5.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	43.84%	+1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	77.03%	+1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	81.31%	+7.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	81.31%	+10.19%

Сравнение FNGD с OILU

Доходность

Сравнение доходности FNGD и OILU

Сравнение доходности по годам FNGD и OILU

Доходность по периодам

FNGD

OILU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и OILU

Доходность на риск

FNGD vs. OILU — Ранг доходности на риск

FNGD

OILU

Сравнение FNGD c OILU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и OILU

Просадки

Сравнение просадок FNGD и OILU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и OILU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)