PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с NRGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).

FNGD и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и NRGD

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		33.64%-54.09%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
—

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с SQQQFNGD с TECS
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Сравнение комиссий FNGD и NRGD

И FNGD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGD vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDNRGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

-0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-1.68

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.86

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-1.25

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGD равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.84

+0.09

Корреляция

Корреляция между FNGD и NRGD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и NRGD

Ни FNGD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и NRGD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и NRGD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGDNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.38%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.53%

-89.38%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-87.49%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.98%

-54.53%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.98%

61.43%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и NRGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGDNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

22.39%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.50%

51.08%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.77%

89.30%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

87.95%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.50%

87.95%

+3.55%