Сравнение FNGD с NRGD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -60.64% vs -80.85% for NRGD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -54.09% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
Correlation
The correlation between FNGD and NRGD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between FNGD and NRGD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGD и NRGD
Секторы
FNGD
NRGD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
NRGD
-
Коммуникационные услуги
FNGD
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
NRGD
-
Финансовые услуги
FNGD
NRGD
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
NRGD
-
Энергетика
FNGD
-
NRGD
Здравоохранение
FNGD
-
NRGD
-
Промышленность
FNGD
-
NRGD
-
Недвижимость
FNGD
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. NRGD — Ранг доходности на риск
FNGD
NRGD
Сравнение FNGD c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.53 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.81 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и NRGD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.64% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -82.88% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -89.24% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -58.88% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 52.87% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и NRGD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 29.27% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 58.52% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 74.26% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 88.83% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 88.83% | +2.17% |
Сравнение комиссий FNGD и NRGD
И FNGD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и NRGD
Ни FNGD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and NRGD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, FNGD leads with -60.64% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -60.64% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор