Сравнение FNGD с IYW
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 19.77%/yr for IYW. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам FNGD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -7.75% |
Correlation
The correlation between FNGD and IYW is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.89 |
The correlation between FNGD and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. IYW — Ранг доходности на риск
FNGD
IYW
Сравнение FNGD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.10 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.49 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и IYW
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.90% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -17.81% | -48.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -26.47% | -70.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -39.44% | -60.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.60% | -93.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -34.52% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 5.74% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и IYW
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 8.80% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 19.41% | +34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 23.09% | +42.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 26.38% | +63.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 25.29% | +65.75% |
Сравнение комиссий FNGD и IYW
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и IYW
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and IYW have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 19.77% vs -63.63% for FNGD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 19.77% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IYW is Technology Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор