PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.96%.


FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*

IYW

1 день
-3.91%
1 месяц
0.69%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.43%
1 год
47.04%
3 года*
32.10%
5 лет*
20.32%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и IYW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
21.96%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-7.75%

Correlation

The correlation between FNGD and IYW is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.89

The correlation between FNGD and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

FNGD vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGDIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.65

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.46

-9.98

FNGD vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и IYW

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.90%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-17.81%

-48.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-26.47%

-70.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-39.44%

-60.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.35%

-93.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-34.59%

-52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

5.57%

+28.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и IYW

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

11.15%

+21.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

18.45%

+34.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

22.34%

+43.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

26.24%

+63.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.30%

25.26%

+66.04%

Сравнение комиссий FNGD и IYW

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и IYW

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы


FNGD and IYW have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.07%) compared to IYW (11.15%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IYW's -81.90%.

On 5-year performance, IYW leads with 20.32% vs -62.47% for FNGD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYW has performed better with a 20.32% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IYW is Technology Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор