Сравнение FNGD с IGM
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 18.50%/yr for IGM. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 19.15%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 23.77%
Сравнение доходности по годам FNGD и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.35% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | -5.54% |
Correlation
The correlation between FNGD and IGM is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.90 |
The correlation between FNGD and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и IGM
Секторы
FNGD
IGM
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
IGM
Коммуникационные услуги
FNGD
IGM
Потребительский циклический сектор
FNGD
IGM
Финансовые услуги
FNGD
IGM
Сырьевые материалы
FNGD
-
IGM
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
IGM
-
Энергетика
FNGD
-
IGM
Здравоохранение
FNGD
-
IGM
-
Промышленность
FNGD
-
IGM
Недвижимость
FNGD
-
IGM
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
IGM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. IGM — Ранг доходности на риск
FNGD
IGM
Сравнение FNGD c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.26 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.10 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и IGM
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.59% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -16.44% | -49.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -26.39% | -70.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -40.68% | -58.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.12% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -15.19% | -72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 5.23% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и IGM
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 8.90% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 19.74% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 23.59% | +41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 26.23% | +63.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 24.76% | +66.28% |
Сравнение комиссий FNGD и IGM
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и IGM
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and IGM have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IGM's -65.59%.
On 5-year performance, IGM leads with 18.50% vs -63.63% for FNGD. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGM has performed better with a 18.50% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
IGM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор