PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с IGM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.47%/yr vs 19.25%/yr for IGM. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%.

FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
—

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и IGM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%-5.54%

Correlation

The correlation between FNGD and IGM is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.90

The correlation between FNGD and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и IGM

Секторы
FNGD
IGM

Технологии

63.4%
84.5%

Коммуникационные услуги

26.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.0%

Финансовые услуги

10.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
IGM
84.5%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
IGM
14.4%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
IGM
0.0%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
IGM
0.3%

Сырьевые материалы

FNGD

-

IGM
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

IGM

-

Энергетика

FNGD

-

IGM
0.2%

Здравоохранение

FNGD

-

IGM

-

Промышленность

FNGD

-

IGM
0.3%

Недвижимость

FNGD

-

IGM

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

FNGD vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.11

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.67

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.92

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.77

-11.29

FNGD vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и IGM

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-65.59%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-16.44%

-49.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-26.39%

-70.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-40.68%

-58.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.39%

-92.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-15.21%

-72.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

4.91%

+29.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и IGM

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

11.53%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

18.67%

+34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

22.76%

+42.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

26.07%

+63.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.30%

24.71%

+66.59%

Сравнение комиссий FNGD и IGM

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и IGM

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and IGM have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.07%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IGM's -65.59%.

On 5-year performance, IGM leads with 19.25% vs -62.47% for FNGD. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 19.25% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

IGM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор