Сравнение FNGD с GDXU
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.
FNGD
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -37.59%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -57.62%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -65.09%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -41.62%
- 6 месяцев
- -31.92%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 47.72%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -37.59% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -21.86% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -41.62% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between FNGD and GDXU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов FNGD и GDXU
Секторы
FNGD
GDXU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
GDXU
-
Коммуникационные услуги
FNGD
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
GDXU
-
Финансовые услуги
FNGD
GDXU
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
GDXU
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
GDXU
-
Энергетика
FNGD
-
GDXU
-
Здравоохранение
FNGD
-
GDXU
-
Промышленность
FNGD
-
GDXU
-
Недвижимость
FNGD
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. GDXU — Ранг доходности на риск
FNGD
GDXU
Сравнение FNGD c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.04 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 2.11 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.56 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и GDXU
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.39% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -73.99% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -73.99% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -92.93% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -72.90% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.26% | -69.77% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 36.52% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 46.65% | -27.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 118.08% | -71.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 137.54% | -78.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 110.85% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 110.00% | -18.98% |
Сравнение комиссий FNGD и GDXU
И FNGD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и GDXU
Ни FNGD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and GDXU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (46.65%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, GDXU leads with -10.23% vs -65.09% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.23% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор