Сравнение FNGD с GDXD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs -72.73%/yr for GDXD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -21.86% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Correlation
The correlation between FNGD and GDXD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов FNGD и GDXD
Секторы
FNGD
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
GDXD
-
Коммуникационные услуги
FNGD
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
GDXD
-
Финансовые услуги
FNGD
GDXD
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
GDXD
-
Энергетика
FNGD
-
GDXD
-
Здравоохранение
FNGD
-
GDXD
-
Промышленность
FNGD
-
GDXD
-
Недвижимость
FNGD
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
FNGD
GDXD
Сравнение FNGD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.22 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.67 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и GDXD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -96.33% | +30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -99.86% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -99.96% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -71.85% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 75.91% | -42.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 47.44% | -29.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 109.86% | -63.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 136.25% | -77.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 109.97% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 109.35% | -18.35% |
Сравнение комиссий FNGD и GDXD
И FNGD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и GDXD
Ни FNGD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and GDXD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, FNGD leads with -65.57% vs -72.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -65.57% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор