PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.


FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и GDXD


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-21.86%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Correlation

The correlation between FNGD and GDXD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FNGD и GDXD


Секторы
FNGD
GDXD

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
GDXD

-

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
GDXD

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
GDXD

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
GDXD

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

GDXD
100.0%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

GDXD

-

Энергетика

FNGD

-

GDXD

-

Здравоохранение

FNGD

-

GDXD

-

Промышленность

FNGD

-

GDXD

-

Недвижимость

FNGD

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

FNGD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.97

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.22

-0.61

FNGD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GDXD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FNGD и GDXD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-96.33%

+30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-99.86%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-99.96%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.93%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-71.85%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

75.91%

-42.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

47.44%

-29.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

109.86%

-63.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

136.25%

-77.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

109.97%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

109.35%

-18.35%

Сравнение комиссий FNGD и GDXD

И FNGD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и GDXD

Ни FNGD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGD and GDXD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, FNGD leads with -65.57% vs -72.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -65.57% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор