PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -68.38%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-31.62%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between FNGD and BULZ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.92

The correlation between FNGD and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и BULZ

Секторы
FNGD
BULZ

Технологии

59.9%
62.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
BULZ
12.8%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

BULZ

-

Энергетика

FNGD

-

BULZ

-

Здравоохранение

FNGD

-

BULZ

-

Промышленность

FNGD

-

BULZ

-

Недвижимость

FNGD

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

FNGD vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.24

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.01

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.45

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

11.93

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

3.24

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.18

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BULZ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.44%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-54.22%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-67.96%

-29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.44%

-90.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-58.38%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

20.20%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

22.83%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

56.98%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

74.46%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

91.22%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

91.22%

-0.20%

Сравнение комиссий FNGD и BULZ

И FNGD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BULZ

Ни FNGD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and BULZ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs -68.38% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs -68.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGD and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор