PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 9.85%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.49% соответственно.

FNDE

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
6.67%
С начала года
12.50%
1 год
25.46%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		12.50%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FNDE and SCHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FNDE and SCHD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNDE и SCHD

Секторы
FNDE
SCHD

Технологии

22.7%
19.4%

Финансовые услуги

22.4%
9.1%

Сырьевые материалы

10.7%
1.2%

Энергетика

10.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.0%

Промышленность

3.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
18.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%
18.4%

Технологии

FNDE
22.7%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

FNDE
22.4%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

FNDE
10.7%
SCHD
1.2%

Энергетика

FNDE
10.5%
SCHD
14.6%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.4%
SCHD
6.7%

Коммуникационные услуги

FNDE
5.5%
SCHD
6.0%

Промышленность

FNDE
3.7%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.0%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

FNDE
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

FNDE
1.4%
SCHD

-

Здравоохранение

FNDE
1.1%
SCHD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FNDE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.47

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.83

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.92

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

14.46

-6.37

FNDE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHD

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-33.37%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.61%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-16.13%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.85%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-33.37%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

0.00%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-3.30%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.89%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHD

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.10%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.05%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.04%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.40%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.71%

+2.42%

Сравнение комиссий FNDE и SCHD

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHD

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and SCHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (4.97%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs 9.85% for FNDE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.17% for SCHD.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHD is Dividend. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор