PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDE с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с DNL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 9.85%/yr vs 8.88%/yr for DNL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.88% соответственно.

FNDE

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
6.67%
С начала года
12.50%
1 год
25.46%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

DNL

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.00%
С начала года
10.48%
1 год
14.94%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		12.50%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.48%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between FNDE and DNL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between FNDE and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и DNL

Секторы
FNDE
DNL

Технологии

22.7%
35.1%

Финансовые услуги

22.4%
4.0%

Сырьевые материалы

10.7%
3.2%

Энергетика

10.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
18.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.0%

Промышленность

3.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%
10.1%

Технологии

FNDE
22.7%
DNL
35.1%

Финансовые услуги

FNDE
22.4%
DNL
4.0%

Сырьевые материалы

FNDE
10.7%
DNL
3.2%

Энергетика

FNDE
10.5%
DNL
5.8%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.4%
DNL
18.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
5.5%
DNL
6.0%

Промышленность

FNDE
3.7%
DNL
15.9%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.0%
DNL
1.1%

Коммунальные услуги

FNDE
2.1%
DNL
0.5%

Недвижимость

FNDE
1.4%
DNL

-

Здравоохранение

FNDE
1.1%
DNL
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с VIGIDNL с SCHDDNL с vxus

Доходность на риск

FNDE vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.79

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.23

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.21

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

4.27

+3.81

FNDE vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DNL

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-44.53%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.42%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-20.15%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.85%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.85%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.44%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-10.12%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.51%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DNL

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 4.97% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

16.19%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.92%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.57%

+0.56%

Сравнение комиссий FNDE и DNL

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DNL

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DNL в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.31%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and DNL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.05%) compared to FNDE (4.97%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, FNDE leads with 9.85% vs 8.88% for DNL. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 9.85% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.31% for DNL.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while DNL is Foreign Large Cap Equities. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.58% for DNL.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор