PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с DNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с DNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

FNDE и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.28% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с SCHD

Сравнение комиссий FNDE и DNL

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEDNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.85

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.30

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.39

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

4.98

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между FNDE и DNL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DNL

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DNL в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DNL

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DNL.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-44.53%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.42%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.85%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.85%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.70%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.24%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.46%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DNL

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.85%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.75%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.74%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.94%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.52%

+0.89%