PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и DNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.28%
93.42%
VXUS
DNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

DNL:

-0.10

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.01

DNL:

-0.01

Коэф-т Омега

VXUS:

1.13

DNL:

1.00

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.80

DNL:

-0.09

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.52

DNL:

-0.25

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

DNL:

7.26%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

DNL:

18.43%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

VXUS:

-1.41%

DNL:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.70% соответственно.


VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.50%

10 лет

4.95%

DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и DNL

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.64
DNL: -0.10
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.01
DNL: -0.01
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.13
DNL: 1.00
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.80
DNL: -0.09
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.52
DNL: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.10
VXUS
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и DNL

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DNL в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и DNL

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-9.65%
VXUS
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и DNL

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 11.22% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.69%
VXUS
DNL