PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNL с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с JIG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG).

DNL и JIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNL или JIG.

Корреляция

Корреляция между DNL и JIG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DNL и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.95%
32.86%
DNL
JIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.10

JIG:

0.42

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.01

JIG:

0.73

Коэф-т Омега

DNL:

1.00

JIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.09

JIG:

0.29

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.25

JIG:

1.70

Индекс Язвы

DNL:

7.26%

JIG:

4.68%

Дневная вол-ть

DNL:

18.43%

JIG:

18.85%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

JIG:

-43.75%

Текущая просадка

DNL:

-9.65%

JIG:

-17.60%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 3.76%.

DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNL и JIG

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIG в 0.55%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и JIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.10
JIG: 0.42
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: -0.01
JIG: 0.73
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.00
JIG: 1.10
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.09
JIG: 0.29
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.25
JIG: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа JIG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.42
DNL
JIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и JIG

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JIG в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и JIG

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, примерно равная максимальной просадке JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и JIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-17.60%
DNL
JIG

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и JIG

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеют волатильность 11.69% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
12.21%
DNL
JIG