PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с JIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с JIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and JIG (JPMorgan International Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DNL is passively managed, while JIG is actively managed. Over the past 5 years, DNL returned 4.26%/yr vs 3.68%/yr for JIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for JIG.

Доходность

Сравнение доходности DNL и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 16.35%.

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и JIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%29.72%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%

Correlation

The correlation between DNL and JIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.92

The correlation between DNL and JIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и JIG

Секторы
DNL
JIG

Технологии

33.0%
23.0%

Потребительский циклический сектор

18.5%
8.1%

Промышленность

16.3%
18.6%

Здравоохранение

10.6%
3.1%

Энергетика

6.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.7%

Финансовые услуги

4.0%
7.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

DNL
33.0%
JIG
23.0%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
JIG
8.1%

Промышленность

DNL
16.3%
JIG
18.6%

Здравоохранение

DNL
10.6%
JIG
3.1%

Энергетика

DNL
6.5%
JIG
0.7%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
JIG
2.7%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
JIG
7.0%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
JIG
3.8%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
JIG
0.8%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
JIG
2.6%

Недвижимость

DNL

-

JIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

JPMorgan International Growth ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxusDNL с SCHD
Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGROJIG с IEFA

Доходность на риск

DNL vs. JIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLJIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.94

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.92

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

7.28

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. JIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLJIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DNL и JIG

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, примерно равная максимальной просадке JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и JIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLJIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-43.75%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.94%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-16.04%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-43.75%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-16.78%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и JIG

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.56%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLJIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.07%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

16.13%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.95%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.03%

-0.38%

Сравнение комиссий DNL и JIG

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и JIG

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JIG в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DNL and JIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to DNL (5.56%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs JIG's -43.75%.

On 5-year performance, DNL leads with 4.26% vs 3.68% for JIG. On fees, JIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DNL has performed better with a 4.26% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

JIG has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.64% for DNL.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.55% for JIG.

JIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и JIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор