Сравнение DNL с SUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).
DNL и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DNL и SUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNL и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -1.67% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DNL показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.61% соответственно.
DNL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.25%
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNL и SUSA
DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Доходность на риск
DNL vs. SUSA — Ранг доходности на риск
DNL
SUSA
Сравнение DNL c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNL | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.89 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 6.14 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNL | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DNL и SUSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNL и SUSA
Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SUSA в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.86% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DNL и SUSA
Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNL | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -53.93% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.71% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -28.23% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -32.93% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.38% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -7.30% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.73% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNL и SUSA
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNL | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.20% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 9.79% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 18.15% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.32% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.12% | +0.40% |