PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с SUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и SUSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DNL и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.48%
467.09%
DNL
SUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.10

SUSA:

0.53

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.01

SUSA:

0.86

Коэф-т Омега

DNL:

1.00

SUSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.09

SUSA:

0.52

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.25

SUSA:

2.11

Индекс Язвы

DNL:

7.26%

SUSA:

4.73%

Дневная вол-ть

DNL:

18.43%

SUSA:

18.96%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

SUSA:

-53.93%

Текущая просадка

DNL:

-9.65%

SUSA:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.66% соответственно.


DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.41%

10 лет

5.61%

SUSA

С начала года

-6.33%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.06%

5 лет

14.76%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и SUSA

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии SUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и SUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SUSA
Ранг риск-скорректированной доходности SUSA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.10
SUSA: 0.53
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: -0.01
SUSA: 0.86
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.00
SUSA: 1.12
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.09
SUSA: 0.52
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.25
SUSA: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.53
DNL
SUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SUSA

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SUSA в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
1.19%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DNL и SUSA

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-10.09%
DNL
SUSA

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SUSA

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 11.69%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
13.66%
DNL
SUSA