PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNL с SUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и SUSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DNL и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.21%
475.32%
DNL
SUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.40

SUSA:

0.49

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.45

SUSA:

0.74

Коэф-т Омега

DNL:

0.95

SUSA:

1.09

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.49

SUSA:

0.64

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.93

SUSA:

2.11

Индекс Язвы

DNL:

6.33%

SUSA:

3.23%

Дневная вол-ть

DNL:

14.81%

SUSA:

13.86%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

SUSA:

-53.93%

Текущая просадка

DNL:

-10.94%

SUSA:

-8.78%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.01% соответственно.


DNL

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-7.77%

1 год

-5.96%

5 лет

9.30%

10 лет

5.71%

SUSA

С начала года

-4.97%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-2.69%

1 год

7.18%

5 лет

18.04%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и SUSA

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.


DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии SUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и SUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SUSA
Ранг риск-скорректированной доходности SUSA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DNL: -0.40
SUSA: 0.49
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DNL: -0.45
SUSA: 0.74
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DNL: 0.95
SUSA: 1.09
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DNL: -0.49
SUSA: 0.64
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DNL: -0.93
SUSA: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.49
DNL
SUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SUSA

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SUSA в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.17%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
1.18%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DNL и SUSA

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-8.78%
DNL
SUSA

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SUSA

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.21%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.21%
5.79%
DNL
SUSA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab