PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.20%/yr vs 15.03%/yr for SUSA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности DNL и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNL показывает доходность 11.53%, а SUSA немного ниже – 11.51%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 9.20% против 15.03% соответственно.

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%

Correlation

The correlation between DNL and SUSA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.73

The correlation between DNL and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и SUSA

Секторы
DNL
SUSA

Технологии

33.0%
39.4%

Потребительский циклический сектор

18.5%
6.9%

Промышленность

16.3%
10.2%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Энергетика

6.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.5%

Финансовые услуги

4.0%
11.9%

Сырьевые материалы

3.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.3%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

DNL
33.0%
SUSA
39.4%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
SUSA
6.9%

Промышленность

DNL
16.3%
SUSA
10.2%

Здравоохранение

DNL
10.6%
SUSA
9.0%

Энергетика

DNL
6.5%
SUSA
3.9%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
SUSA
8.5%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
SUSA
11.9%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
SUSA
2.5%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
SUSA
3.5%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
SUSA
1.3%

Недвижимость

DNL

-

SUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxusDNL с SCHD
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

DNL vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.18

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.00

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

12.27

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.18

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DNL и SUSA

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-53.93%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.71%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-19.30%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-28.23%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-32.93%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.24%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.19%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SUSA

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.17%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

9.58%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.36%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.33%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.15%

+0.50%

Сравнение комиссий DNL и SUSA

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SUSA

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SUSA в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

DNL and SUSA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.56%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs SUSA's -53.93%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.03% vs 9.20% for DNL. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.03% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DNL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.82% for SUSA.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.25% for SUSA.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор