PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с IQDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).

DNL и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -1.16%.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с SCHD
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DEIQDG с EZM

Сравнение комиссий DNL и IQDG

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DNL vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLIQDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.08

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между DNL и IQDG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IQDG

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IQDG в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и IQDG

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IQDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-34.97%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.35%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-34.97%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.74%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-7.57%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IQDG

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.61%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.72%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

18.19%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.58%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.43%

+1.09%