PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNL с IQDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с IQDG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).

DNL и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNL или IQDG.

Корреляция

Корреляция между DNL и IQDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.04

IQDG:

0.12

Коэф-т Сортино

DNL:

0.14

IQDG:

0.37

Коэф-т Омега

DNL:

1.02

IQDG:

1.05

Коэф-т Кальмара

DNL:

0.01

IQDG:

0.17

Коэф-т Мартина

DNL:

0.02

IQDG:

0.45

Индекс Язвы

DNL:

7.45%

IQDG:

6.70%

Дневная вол-ть

DNL:

18.57%

IQDG:

18.06%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

IQDG:

-34.97%

Текущая просадка

DNL:

-4.91%

IQDG:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IQDG с доходностью 10.85%.

DNL

С начала года

6.78%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

6.11%

1 год

-0.71%

5 лет

8.59%

10 лет

5.92%

IQDG

С начала года

10.85%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

8.40%

1 год

2.20%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNL и IQDG

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и IQDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IQDG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IQDG

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IQDG в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.03%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		1.98%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и IQDG

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IQDG

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...