PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DNL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.07% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с SUSADNL с FNDEDNL с SCHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DNL и DGRW

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DNL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.75

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.05

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.75

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.81

-0.57

Корреляция

Корреляция между DNL и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DGRW

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DGRW

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-32.04%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.30%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-17.27%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-32.04%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.69%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-3.04%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.51%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DGRW

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

4.64%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.73%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.41%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.98%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.21%

+2.31%