PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DNL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.99%
294.65%
DNL
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.10

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.01

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

DNL:

1.00

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.09

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.25

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

DNL:

7.26%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

DNL:

18.43%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

DNL:

-9.65%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.60% соответственно.


DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.41%

10 лет

5.61%

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.63%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и DGRW

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.10
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: -0.01
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.00
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.09
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.25
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.41
DNL
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DGRW

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DGRW

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-9.28%
DNL
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DGRW

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 11.69% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
12.01%
DNL
DGRW